Tendencias de Inversión
RENTABILIDAD (P&L vs. Dividendos)
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Historial de Operaciones
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Matriz de Riesgo y Rentabilidad Esperada
| TICKER | % PESO | D/E | YIELD | YAHOO/LIVE | TARGET | Rent. Val. | βU | βL | CAPM | Vol. | Rent. Esp. |
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Métricas de Gestión
Glosario de Fórmulas
Rent. Esp. Portafolio: $\sum (W_i * R_{e,i})$
TWR (Time-Weighted): $\prod (1 + R_{sub}) - 1$
MWR (Money-Weighted): $PV = \sum \frac{CF_t}{(1+r)^t}$
ALPHA: $Rent. Esperada - CAPM$
SHARPE: $(R_p - R_f) / \sigma_p$
CAPM con Beta Re-apalancado
CAPM: $R_i = R_f + \beta_L \times (R_m - R_f)$
donde $\beta_L$ = Beta re-apalancado (Hamada):
$\beta_L = \beta_U \times \left(1 + (1 - t) \times \frac{D}{E}\right)$
$\beta_U$ = Beta desapalancado Damodaran EM (Unlevered corrected for cash) | $t = 29.5\%$ (tasa corporativa Perú) | $D/E$ = ingresado manualmente
Fuente $R_f$: Bono Soberano Peruano (BRP) a 10 años.
Fuente $R_m$: Benchmark histórico mercado peruano.
Fuente $\beta_U$: Damodaran Stern NYU — Emerging Markets, Jan 2025.
📐 Glosario de Cálculos — Metodología
VOL. — Volatilidad Anualizada por Activo
Paso 1 · Retorno semanal
$r_w = \dfrac{P_{\text{viernes},w} - P_{\text{viernes},w-1}}{P_{\text{viernes},w-1}}$
Variación porcentual del precio de cierre entre el último día hábil de dos semanas consecutivas. Se usa el cierre del viernes (o el último día hábil si hay feriado).
Paso 2 · Desviación estándar semanal (ventana 3 años)
$\sigma_{\text{semanal}} = \sqrt{\dfrac{1}{N-1} \sum_{w=1}^{N}\left(r_w - \bar{r}\right)^2}\quad N=156$
Variabilidad de los retornos semanales sobre las últimas 156 semanas (3 años × 52 semanas). Se descarta historia más antigua para reflejar el régimen de riesgo reciente.
Paso 3 · Anualización (estándar semanal)
$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{semanal}} \times \sqrt{52}$
Se multiplica por √52 porque hay 52 semanas en un año. Equivalente al factor √252 del método diario, pero más robusto al ruido de microvariaciones intradiarias.
🗂 Universo: Últimas 156 semanas (3 años) desde hoy, con datos desde 2021-01-01.
🔁 Huecos: Días sin cotización se rellenan con último precio disponible antes del resampleo semanal.
📡 Fuente: Yahoo Finance · Caché incremental en SQLite (solo descarga días nuevos).
Distribución de Retornos (Campana de Gauss)
Distribución normal ajustada a los retornos semanales de las últimas 156 semanas (μ = media, σ = desviación estándar). Las barras muestran el histograma real de retornos; la curva es la distribución normal teórica equivalente.
Probabilidad de alcanzar objetivo por posición
Historial de Cotizaciones (Acciones Only · desde 2021)
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Proyección y Control de Dividendos
Fuentes de Datos — Supuestos Macro de Valorización
FOREX · Análisis de Divisas
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📐 Monitor de Arbitraje Triangular
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| RUTA | SPOT REAL | SINTÉTICO | DESV (%) | RETORNO NETO (S/) | ESTADO | ACCIÓN |
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